10 Estratégias de opções para saber Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício mais alto (mais baixo) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma estratégia da opção da borboleta do ferro) Artigos relacionados Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de uma segurança ou de uma carteira em comparação ao mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Passado através das respostas e definitivamente fazer sentido, mas eles podem não ter dado a resposta que você está procurando. Deixe-me supor que você é um comerciante não-direcional esperando retornos do mercado que são maneira melhor do que e depósito bancário fixo. Neste cenário, I039ll dizer IRON CONDOR é uma das melhores estratégias. Dá-lhe retornos conservadores. E protegê-lo de movimentos voláteis no mercado também. A única coisa é tentar obter mais crédito da estratégia, fazendo pequenas modificações. Em condor de ferro, você vende call e colocar que estão fora do dinheiro e você compra proteção comprando call e coloca que estão mais longe do dinheiro. Por exemplo, se você vender Nifty 8000 chamada e 7200 colocar (assumindo Nifty em 7600), você pode comprar proteção comprando 7100 put e 8100 chamada. Mas isso reduzirá consideravelmente o crédito. Muito melhor. Comprar 7000 colocar e 8200 chamada (ambos serão mais baratos) e, portanto, obter mais crédito. Em qualquer caso, você deve estar fazendo isso em índices ou scrips que são relativamente estáveis. Embora um grande movimento também não pode estragar o comércio. Se você estiver em mercados indianos, melhor para o comércio para o próximo mês para obter mais crédito. Esperança. Eu sou capaz de explicar em uma resposta curta (como eu odeio respostas muito longas). Deixe a discussão continuar mais se você precisar de esclarecimentos. Algumas estratégias mais, vou postar na próxima edição de resposta. 694 Visualizações middot Ver Upvotes middot Resposta solicitada por 1 pessoa Eu meio que respondi a uma pergunta semelhante em um post longo. Basicamente, as melhores estratégias dependem do seu nível de conhecimento e experiência em negociação de opções. Então, sem saber que é difícil responder. Para sua referência, estou reproduzindo meu outro post abaixo. Seu tipo de tempo, então seja paciente. Esta é uma questão bastante amplo complexo ampères, uma vez que discutìvel derivados de opções são os mais versáteis, flexíveis poderosos amp amp (amplificador complexo, portanto perigoso) instrumentos financeiros. E deixe-me apenas dizer no início que, não há nenhuma resposta fácil. Se houvesse, então todos estarão fazendo isso, e logo não será rentável. Vamos quebrá-lo para baixo. A 1 ª parte da questão, é que opções trades estratégias. Para os propósitos desta discussão, vamos ignorar, opções exóticas, opções binárias, swaptions, opções de taxa de juros, opções CDO CDS e apenas ficar com as opções regulares de baunilha. Mas mesmo as opções de baunilha são muito flexíveis e além de posições retas (ou nuas) curtas ou longas, há um grande número de estratégias que caem em spreads verticais, horizontais ou diagonais. Vertical são spreads de preço de exercício, horizontal são spreads de tempo e diagonal são a combinação dos dois. Bem como estratégias nuas, tais como longa, curta, straddle, estrangular, etc Além disso, pode haver moedas correntes de ações e combinações de opções (por exemplo, coberto) combinado com estratégias de diagonal de amplificador nu, coberto, vertical e horizontal. Uma vez que a questão só pergunta sobre as estratégias de opções puras, permite apenas se concentrar em estratégias de opções puras. Além disso, pode haver opções hedging e oportunidades de arbitragem, combinando opções de dois futuros de ações subjacentes etc Para os fins desta discussão, vamos restringir-lo apenas a estratégias de opções puras para apenas um subjacente. Isso significa, Naked, Vertical, Horizontal e Diagonal. A segunda parte da questão, é quotmost rentável. Na maioria dos casos, a rentabilidade é proporcional ao risco. (Mais risco, mais potencial para recompensa). Mas a consistência é inversamente proporcional ao risco. (Ou seja, você acabará por se queimar brincando com fogo). Mas desde que a pergunta não pede consistência, vamos apenas ficar focado em estratégias de Opções e rentabilidade. E deixe a consistência fora da equação por agora. Fundamentalmente, você pode ser opções longas ou curtas. E lucratividade tage é Ganho Líquido dividido por Investimento. Mas também precisamos considerar a probabilidade de que a posição será rentável. E a magnitude da perda e da probabilidade de perda. A outra coisa que precisamos entender é, muitas das opções negociações (especialmente spreads) são essencialmente volatilidade comércios. Portanto, é importante identificar se o aumento da volatilidade ajuda ou prejudica a posição. Então, vamos olhar para a estreita gama de opções estratégias à luz de 3 parâmetros, Probabilidade de Lucro (POP). Risco de Perda 100 menos POP Máx. Lucro MP e perda máxima ML. Aumento Volatilidade Ajuda Vol, Diminuição da Volatilidade Ajuda Vol-Lets também assumem que as opções Long e Short estão fora do dinheiro. Os spreads de crédito são tipicamente posições curtas líquidas, onde o prêmio é recebido. Os spreads de débito são tipicamente posições longas líquidas, onde o prêmio é pago. Chamada longa nua. POP é baixo, MP ilimitado, ML limitado, Vol Naked chamada curta. POP é baixo, MP é limitado, ML ilimitado, Vol-Naked Long Put. POP é baixa, MP ilimitada, ML limitada, Vol Naked Short Put. POP é baixo, MP é limitado, ML limitado, mas limitado, Vol-Short Straddle POP é baixo a médio, MP é limitado, ML ilimitado, Vol-Long Straddle POP é baixo a médio, MP é ilimitado, ML limitado, Short Strangle POP é médio, MP é limitado, ML ilimitado, Vol Long Strangle POP é médio, MP é ilimitado, ML limitado, Vol Vertical Depósito Spread POP é médio, MP é limitado, ML limitado, Alto, MP é limitado, ML Grande, Vol-Curto Ferro Condor POP é médio a alto, MP é limitado, ML Grande, Vol-Long Ferro Condor POP é médio a alto, MP é limitado, É de médio a alto, MP é limitado, ML limitado, Vol Calendário Crédito Spreads POP é médio, MP é limitado, ML grande, Vol - Google as definições das opções acima estratégias para obter mais informações. Existem outros spreads como caixa, conversões, spreads de Crédito de Débito Diagonal, Jade Lizard, Ratio Spreads e muito mais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, uma vez que este post está ficando muito muito tempo agora. Mas o que realmente se resume a, é, a estratégia de opções mais rentável é ter tanto conhecimento sobre as opções quanto possível, ter mais de uma estratégia à sua disposição, ser oportunista, saber hedging, gerenciar riscos, saber fazer ajustes quando A posição vai contra você e saber quando tomar lucros. E essas coisas variam de acordo com cada trader individual e sua experiência. Então, realmente a estratégia de opções mais rentáveis é ganhar tanto quanto o conhecimento e as mãos sobre a experiência com as opções possíveis. 2.9k Vistas middot Ver Upvots middot Resposta solicitada por 1 pessoaHeres uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias que são fáceis de aprender e compreender. Cada um é menos arriscado do que possuir ações. A maioria envolve risco limitado. Para investidores que não estão familiarizados com as opções de jargão, leia nossos termos de opções para iniciantes e termos de opções intermediárias. 1. Escrita de chamada coberta. Usando o estoque que você já possui (ou comprar novas ações), você vende alguém uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar o seu estoque a um preço especificado. Isso limita o potencial de lucro. Você cobra um prêmio em dinheiro que é seu para manter, não importa o que mais acontece. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se a ação diminui no preço, você pode incorrer em uma perda, mas você está melhor do que se você simplesmente de propriedade das ações. Exemplo: Comprar 100 partes da IBM Vender uma IBM Jan 110 chamada 2. Cash-garantido despido colocar escrita. Venda uma opção de venda em um estoque que você quer possuir, escolhendo um preço de exercício que representa o preço que você está disposto a pagar por ações. Você recebe um prêmio em dinheiro em troca de aceitar uma obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas se você não, você mantem o prêmio como um prêmio da consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta corretora para comprar as ações (se o proprietário posto exercita a put), então você é considerado como dinheiro garantido. Exemplo: Venda um AMZN Jul 50 colocar manter 5.000 em conta 3. Colar. Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de um put. O put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores acham que é um bom trade-off para limitar os lucros em troca de perdas limitadas. Exemplo: Comprar 100 ações da IBM Vender uma IBM Jan 110 call Comprar uma IBM Jan 95 colocar 4. Credit spread. A compra de uma opção de compra ea venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda, ea venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. Seu chamado um spread de crédito porque o investidor coleciona dinheiro para o comércio. Assim, a opção de maior preço é vendida, e um menos caro, mais longe da opção de dinheiro é comprado. Esta estratégia tem um viés do mercado (a propagação da chamada é bearish e põr a propagação é bullish) com lucros limitados e perdas limitadas. Exemplo: Comprar 5 JNJ Jul 60 chamadas Vender 5 JNJ Jul 55 chamadas ou Comprar 5 SPY Abril 78 coloca Venda 5 SPY Abril de 80 coloca 5. Condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito colocado. Novamente, ganhos e perdas são limitados. Exemplo: Comprar 2 SPX Maio 880 chamadas Vender 2 SPX Maio 860 chamadas e Comprar 2 SPX Maio 740 coloca Venda 2 SPX Maio 760 coloca 6. Diagonal (ou dupla diagonal) propagação. Estes são spreads nos quais as opções têm diferentes preços de exercício e diferentes datas de validade. 1. A opção comprada expira mais tarde do que a opção vendida 2. A opção comprada é mais fora do dinheiro do que a opção vendida Exemplo: Comprar 7 XOM Nov 80 chamadas Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma diagonal spread Ou Comprar 7 XOM Nov 60 puts Sell 7 XOM Oct 65 puts Esta é uma propagação diagonal 3.9k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Meu método mais rentável é Ironfly e como opção Strangle com 16 delta em ambos os lados. Eu mencionei a rentabilidade do caso II na resposta de Amit Ghosh039s Como arriscado é vender uma opção estrangular com um delta de 16 em ambos os lados Mas se você me pedir para escolher o melhor, vou escolher uma estratégia chamada Price Action. Im inseguro de seu nome. Eu aprendi isso durante meus primeiros dias de Trade Academy. Ainda funciona como um encanto. O slogan principal é - Gastar 15 minutos por dia e opções comerciais .. Aqui vai a estratégia - Olhe para o gráfico diário nos últimos 15 minutos do dia, se o castiçal cruza o último swing alta comprar opções de compra se o candelabro cruza o Último balanço baixo, em seguida, comprar opções de venda. Risco: A taxa de recompensa é de 1: 1. Portanto, o lucro alvo e a perda de parada estão em 30. Aqui está minha modificação. Em vez de comprar opções de compra vender as opções de venda e, em vez de comprar opções de venda vender as opções de compra. Se você não sabe o que é um balanço alto e swing baixo é - As estratégias em Trade Academy foi baseado no conceito de Swing High e Swing Low. Eu mais complicado o conceito básico e levou-me semanas para descobrir. A Swing High é um castiçal com pelo menos dois altos mais baixos, tanto na esquerda e direita de si mesmo. A Swing Low é um castiçal com pelo menos duas baixas mais altas na esquerda e direita de si mesmo. Esta imagem resolve tudo. Há um indicador em metatrader (uma plataforma de negociação impressionante que eu uso no forex), que identifica os balanços automaticamente - seu chamado fractal. Mas eu queria um indicador que funciona exatamente como a imagem acima. Eu consegui obter um indicador que você pode baixar aqui que funciona perfeito, tanto quanto eu testei para H4 gráfico. Eu pessoalmente uso maior recompensa e menor risco manualmente. Também você pode ir para opções longas também. No gráfico diário, siga o mesmo e vender opções de venda At-the-money para a natureza de alta e vice-versa. Aqui estão os resultados de teste de volta em julho-setembro comércios Reliance Reliance June Trades: 1 de junho comprou 900 CE Rs. 22,85 Stoploss Rs. 16,00 Rs alvo. 29.70 Meta atingida em 2 de junho Lucro 30 11 de junho Comprou 880 PE Rs. 28 Stoploss Rs. 19.6 Alvo 36.4 Paradas atingidas em 12 de Junho Perda -30 17 de Junho Comprou 920 CE Rs. 39 Stoploss Rs. 27.3 Alvo 50.7 Alvo atingido em 18 de junho Lucro 30 Reliance Julho Trades 15 de julho Comprado 1000 CE Rs. 27,85 Stoploss Rs. 19.5 Alvo 36.2 Alvo atingido em 21 de julho Lucro 30 22 de julho Comprado 1040 CE Rs. 28,30 Rs. 19,8 Alvo 36,8 Alvo atingido em 22 de Julho Lucro 30 Reliance Agosto Trades 4 de Agosto Adquirida 1000 PE Rs. 26.35 StopLoss Rs. 18,45 Meta 34,25 Meta atingida em 10 de agosto Lucro 30 20 de agosto Comprou 920 PE Rs. 13.65 StopLoss Rs. 9,55 Rs alvo. 17,75 Alvo atingido em 21 de agosto Lucro 30 Confiança Setembro Transações 4 de setembro Comprado 840 PE 28,05 StopLoss Rs. 19,64 Rs alvo. 36.45 Pára atingido em 8th Sept Loss -30 Eu pessoalmente vender opções de valor de 6.000 INR e lucro de reserva em 2.000 INR. Eu tenho 11 negócios rentáveis e 3 comércios de perda este mês. Embora se você não entender o que é a opção, swing alta ou swing baixo eu recomendo fortemente que você deve se inscrever lá e aprender todo o curso. É grátis. Vai levar uma noite para galopar todos os vídeos lá em cima. É realmente um rentável e fácil de entender. Se você quiser se juntar a um grupo e discutir sua estratégia, junte-se a nosso canal de folga de comerciantes aqui. Eu escrevo em amitghosh. Todos os meus pensamentos são cuidadosamente criados lá :) 5.1k Views middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Max Pain teoria em Opções Trading é provavelmente um dos mais recentes busto mais populares estratégias de negociação de opções. Esta teoria é apoiada no fato de que cerca de 95 dos compradores de opções perdem dinheiro. Teoria Max da Dor: Definição e Uso A idéia por trás da teoria Max Pain é o fato de que os escritores Opção tendem a manipular o preço de expiração do estoque, índice ou mercadoria para que eles beneficiem o máximo de suas posições. Embora não haja nenhuma prova autêntica de que como eles manipulam os preços, ainda esta teoria é amplamente aceito. Como 95 das opções expiram inútil e opções é um jogo de soma zero, esta teoria parece muito realista e lógica. Por definição, Max Pain é o preço de exercício onde se o subjacente liquida no vencimento causará perda máxima ou dor máxima para os compradores opção. Adivinhe quem beneficiaria de sua perda Sim, seus vendedores de opção. A maioria desses vendedores de opções são instituições de grandes investidores ou fundos de hedge que protegerão suas posições e terão a capacidade de manipular o preço das ações para atender à sua posição de opções abertas. Há maneiras enormes em que você pode se beneficiar da dor da opção. Basicamente, a dor máxima diz-lhe o nível aproximado em que o contrato vai expirar. Se você souber sabe este nível, você pode simplesmente escrever as opções de chamada ligeiramente acima deste nível e bolso os prémios no vencimento. Da mesma forma, você pode escrever opções de colocação abaixo deste nível. Se você é um comerciante opção conservadora você pode empregar diferentes estratégias de hedge como Bull Spreads ou Bear Spreads. Opções Max Pain Calculator A dor máxima é calculada usando o Open Interest de opções. O cálculo é bastante simples e é resumido a seguir: Lista para baixo as greves diferentes da cadeia de opções, juntamente com seus interesses abertos. Para cada greve, calcule a perda de lucro incorrida para os gravadores de opções se o subjacente expirar nesse nível. Este cálculo deve somar o profitloss para put, bem como opção de compra a esse preço de exercício. O preço de exercício na perda é mínimo é denominado como preço de golpe Max Pain. Abaixo estão algumas capturas de tela: Melhor Estratégia de negociação de opções deve ter seguintes componentes: - Não deve pedir-lhe para prever a direção do mercado - o que as ferramentas que você usa Na previsão da direção do subjacente, 50 vezes você estará errado. Você deve ser capaz de gerenciar o risco - ele deve proteger seu capital em qualquer cenário. Estratégia de ajuste deve estar no lugar - Você deve saber quando e como ajustar, antes de entrar no comércio. Passar por este artigo e você pode julgar a utilidade de qualquer estratégia de negociação de opções se ele responde a estas cinco perguntas antes de cometer ao comércio. 546 exibições middot Não é para reprodução D. Mas. Opções, gregos, volatilidade, futuros Embora não haja uma estratégia de negociação de opção quotbestquot, direcionalmente, todas as opções de negociação em última análise, resume-se a volatilidade de negociação. Devido à sua natureza reverting médio, a maioria dos comerciantes preferem vender quando a volatilidade é alta e comprar quando a volatilidade é baixa. Compare a volatilidade histórica com a volatilidade implícita para obter uma compreensão relativa de se a volatilidade atual é alta ou baixa. Em outras palavras, uma boa maneira de negociar opções é usar um líquido subjacente que é adequado para sua conta em termos de exigências de margem e perfil de risco, e usar esses subjacentes à volatilidade do comércio. A outra opção é a volatilidade do comércio diretamente, mas com hedges estratégicos colocados. Por exemplo, comprar VX futuros e vender VIX chamadas em uma proporção adequada quantidade. Tenha em mente que o símbolo subjacente para opções VIX é realmente o futuro VX que expira no mesmo mês. Não é o ponto VIX. 981 Vistas middot Ver Upvotes middot Não para Reprodução Opções são maravilhosos derivados que fornecem alavancagem suficiente para negociação. Os investidores podem obter lucros maiores com menor risco. Você só precisa adotar algumas estratégias de negociação de opções básicas para iniciantes, enquanto negociação. Como ações, as opções também envolvem riscos amp não são adequados para cada comerciante. A negociação de opções é considerada altamente especulativa por natureza. Ele carrega o risco de perder parcial ou mesmo prémio inteiro pago por você. Você deve investir apenas o valor parcial de seus investimentos totais em opções. No entanto, uma das maiores vantagens da negociação de opções é que você pode facilmente hedge seu portfólio com eles. Hedging com opções pode limitar o seu potencial risco de queda. Aqui estão alguns dos melhores e simples amp fácil de entender chamada amp put opções estratégias de negociação para novos comerciantes com exemplos: (1) Covered Call Estratégia (2) Married Put Estratégia (3) Bull Call Spread Estratégia (4) Bear Put Spread Estratégia (5) Protective Collar estratégia amp muito mais. Você pode encontrar este artigo interessante em detalhe no seguinte link: 10 Wonderful Option Trading estratégias para iniciantes GetUpWise Fonte da imagem: Shutterstock 533 vistas middot Ver Upvotes middot Não são para reprodução Aqui estão alguns bons. Você pode obter muito mais aqui - Estratégias de Opções Strange Curto é uma estratégia em que o investidor vende simultaneamente uma opção Out of the Money Call e uma opção Out of the Money da mesma segurança subjacente e mesmo expirty. Quando usar esta estratégia Esta estratégia é usada quando o investidor é neutro sobre o título subjacente e está esperando muito pouca volatilidade no curto prazo. Como construir esta estratégia Esta estratégia tem 2 pernas: Perna 1 Vender 1 OTM Call Leg 2 Vender 1 OTM Put crédito SpreadDebit Spread Esta é uma estratégia de propagação de crédito. Potencial de lucro O potencial de lucro dessa estratégia é limitado. Quando é esta estratégia rentável O investidor gera lucro máximo quando o preço do título subjacente à expiração está entre os preços de exercício das opções de compra e venda vendidas. Risco O investidor enfrenta risco ilimitado nesta estratégia. Quando é esta estratégia não rentável O investidor está para fazer grandes perdas se o preço da subjacente se move fortemente em qualquer direção. Uma estratégia de opções em que o investidor usa uma combinação de spread de touro e um spread de chamada de urso. É uma estratégia não direcional que é projetada para ganhar um lucro quando a segurança subjacente é percebida para ter pouca ou nenhuma volatilidade. Quando utilizar esta estratégia Esta estratégia é utilizada quando o investidor é esperado pouca volatilidade no preço do título subjacente no curto prazo. Como construir esta estratégia Esta estratégia tem quatro etapas: Leg 1 Sell 1 OTM Put Leg 2 Comprar 1 OTM Put com ainda menor Strike Preço Leg 3 Sell 1 OTM Call Call 4 Comprar 1 OTM Call com ainda mais alto Preço de Ataque Crédito SpreadDebit Spread Isto é Uma Estratégia de Distribuição de Crédito. Potencial de lucro Esta estratégia tem potencial de lucro limitado. O ganho máximo é limitado ao prêmio líquido recebido pelo investidor ao entrar no comércio. Quando esta estratégia é rentável O investidor ganha lucro máximo quando o preço do título subjacente à expiração está entre o preço de exercício da chamada e as opções de venda que são vendidas. Risco O investidor enfrenta um risco limitado nesta estratégia. Embora o risco é limitado, a perda máxima que um investidor enfrenta é maior do que o lucro máximo que o investidor pode ganhar nesta estratégia. Quando esta estratégia não é rentável O investidor assume a perda máxima quando o preço do título subjacente é maior do que o preço de exercício da opção de compra adquirida ou inferior ao preço de exercício da opção de compra adquirida. Confira - Fyers - Sua Próxima Geração Online Stockbroker 1.4k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para ReproduçãoSe o estoque é de 52 no dia de validade de fevereiro você faria um lucro de 2 por ação (200 no total) e se ele está negociando para 48 No dia de validade de fevereiro você perderia 2 por ação (novamente, 200 no total). Você iria quebrar mesmo se o estoque ainda estava negociando em 50. O comprador de chamada vai perder 1,38 por ação (138) se o estoque é 50 ou abaixo na data de validade de fevereiro e você iria quebrar mesmo se o estoque é 51,38. A um preço de ação de 52, o comprador de 50 chamadas fará um lucro de 0,62 por ação (a opção de compra será de 2,00, menos o custo de 1,38, para um ganho total de 62). Assim, o lucro e perda do estoque é superior à opção de compra para menor movimento no mercado. Além disso, o retorno do dólar de possuir o estoque permanece superior, não importa o quanto o estoque sobe de preço. Mas é claro que existem razões para considerar a compra da opção de compra em vez do estoque. A primeira desvantagem de possuir o estoque sobre uma chamada é que se o mercado cair mais de 1,38, você vai perder mais dinheiro (perda da opção de compra é limitada ao 1,38 inicialmente pago). A segunda desvantagem é a quantidade de capital necessário. Comprar 100 ações do estoque (sem margem) custaria 5.000. Comprar a chamada exige um desembolso de apenas 138. Não é que uma estratégia é claramente melhor do que o outro que é o melhor depende de sua perspectiva para o estoque ea quantidade de risco que você está disposto a aceitar. Escolher quaisquer duas estratégias de opção e comparar seus diagramas de lucro e perda. Você sempre verá que uma estratégia domina outra sobre um determinado intervalo de preços subjacentes. Mas você pode comparar qualquer duas estratégias, posições longas ou curtas, os preços de mudança de greve, etc, mas não importa uma estratégia nunca vai dominar outro para todos os preços possíveis. Essa é a razão pela qual destacamos uma estratégia de opção diferente em cada newsletter DiscoverOptions. Em Cada Estratégia de Opção do Mês mostramos o perfil de risco, fornecemos uma breve explicação da estratégia e pontos importantes a serem considerados e explicamos como outras variáveis o afetam. Nós também publicamos muitos artigos que analisam as várias estratégias em profundidade, todos os quais estão disponíveis na seção educacional do site DiscoverOptions. Esperamos que isso incentive você a se familiarizar com todos eles. As estratégias vêm em todas as formas e tamanhos. Diferentes estratégias vêm com diferentes relações risco-recompensa e cabe a você decidir qual é o melhor. Não tenha medo de alterar a estratégia para atender seus gostos. Isso é o que a opção de negociação é toda sobre. Se você aceitar a estratégia de alguém elses como o melhor que você está por padrão aceitando suas tolerâncias de risco também. Se essas tolerâncias não estão em linha com a sua, você acabará por aprender, a maneira cara, que nenhuma estratégia é superior a outra. Copyright copy 2017 OpçãoVue Systems International, Inc. Todos os direitos reservados. Declaração de Privacidade Aviso importante: As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, através do telefone 1-888-OPTIONS, ou da Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. 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